2024/22 Sigorta Şirketleri Tarafından Hazırlanacak Deprem Stres Testleri Hakkında Genelge

(2) Bu genelge, hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerini kapsar.

Dayanak

Bu genelge, 25/11/2021 tarih ve 31670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin “Kuruma yapılacak raporlamalar” başlıklı 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Olası Marmara Depremi Senaryosu Stres Testi

(1) Olası Marmara depremi senaryosu stres testlerinin bilimsel alt yapısı olan katastrofik modeller kullanılarak senaryo bazlı yapılması ve en az biri Türkiye’de yerleşik olan iki farklı modelleme firmasının çalışması üzerinden alınan sonuçları içermesi gerekmektedir. Stres testi çalışmasının asgari olarak;

a) Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara Denizi segmentlerinde meydana gelebilecek ve asgari M7.0 magnitüd ve üzeri büyüklükte 4 temel senaryo depremini içermesi,

b) En geç bir önceki yıl sonu itibarıyla yürürlükte olan, Cresta 1-2-3-4 bölgelerine (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edime, Yalova) ilişkin deprem kümüllerini dikkate alması,

c) Yangın, mühendislik ve kar kaybı branşlarındaki risk kümüllerini içermesi,

ç) Koasürans, muafiyet ve ZDS limiti dikkate alındıktan sonra hesaplanan ortalama hasar tutarını, ortalama hasarların standart sapma değerini ve %1 aşılma olasılığına göre hesaplanan hasar tutarını içermesi,

d) Hesaplanan hasar tutarından yürürlükteki bölüşmeli ve bölüşmesiz reasürans anlaşmalarına isabet eden tutarları içermesi,

e) Reasürans sonrası şirketin üzerinde kalan net hasar yükünü içermesi,

f) Kullanılan model ve senaryo depremlerine ilişkin bilgiyi içermesi,

g) Çalışma kapsamında yapılan tüm varsayımları içermesi,

ğ) Modellemenin yapısında ve kapsamında olmaması halinde kasko, ferdi kaza, sağlık ve nakliyat branşları için yükleme yapılması ve bu kapsamda yapılan varsayımların açıklanması gerekmektedir.

(2) Modelleme çalışması Türk Lirası cinsinden yapılmalı ve tüm modelleme sonuçları için değerlendirme raporu hazırlanarak Kuruma raporlanmalıdır.

Marmara Bölgesi Dışındaki Risk Kümüllerine İlişkin Stres Testi

(1) Şirketin deprem riskine ilişkin verdiği teminatların Cresta 1-2-3-4 bölgesi dışında farklı bir cresta bölgesinde yoğunlaşması halinde söz konusu şirket ayrıca en fazla teminat verdiği cresta bölgesine ilişkin deprem senaryolarını da içeren stres testi çalışmasını yaparak sonuçlarını Kuruma raporlamakla yükümlüdür.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak stres testi çalışmasının ilgili cresta bölgesini etkileyen fay hattının karakteristiğine ve sismik aktivitesine uyumlu olacak şekilde asgari M7.0 magnitüd ve üzeri büyüklükte 4 temel senaryo depremini içermesi gerekmektedir. Yapılacak stres testi çalışmasının asgari olarak üçüncü maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen kriterleri içermesi gerekmektedir.

Sonuçların Raporlanması

(1) Depremin stres testi sonuçları bir önceki yıl sonu risk kümülleri dikkate alınarak Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında her yıl Nisan ayı sonuna kadar bu genelge ekinde yer alan ek kriterlere ve belirlenen rapor formatına uygun şekilde hazırlanıp elektronik dosya (word ve excel) olarak Kuruma gönderilir.

(2) 2024 yılına ilişkin stres testi sonuçları 30 Haziran 2024 risk kümülleri üzerinden hesaplanarak 30 Kasım 2024 tarihine kadar Kuruma gönderilir.

(3) Kurul, stres testi sonuçlarına göre şirketlerin ek reasürans koruması almasını teminen gerekli tedbirleri alır.

Yürürlük

Bu genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

EK LİSTESİ:

Ek-1: Deprem Stres Testi Çalışmalarında Uygulanacak Asgari Kriterler

Ek-2: Deprem Stres Testi Çalışmalarına İlişkin Raporda Asgari Düzeyde Yer Verilmesi Gereken Unsurlar